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引进反 Brown 运动,反鞅等概念,并利用 Lyapunov 函数方法,讨论了如下形式的 It型倒向随机微分方程{dy_t=b(y_t,t)dt-σ(y_t,t)dw_t,t∈[0,T] y(T)=ζ a.s 的随机稳定性,得到了判据.
倒向随机微分方程的随机稳定性
【摘 要】
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引进反 Brown 运动,反鞅等概念,并利用 Lyapunov 函数方法,讨论了如下形式的 It型倒向随机微分方程{dy_t=b(y_t,t)dt-σ(y_t,t)dw_t,t∈[0,T] y(T)=ζ a.s 的随机稳定性,得到
【机 构】
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北京科技大学应用科学学院,北京科技大学应用科学学院,北京
【出 处】
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北京科技大学学报
【发表日期】
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1998年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助课题(No.19671004)
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