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基于VaR和安全第一思想的一种投资组合优化模型
基于VaR和安全第一思想的一种投资组合优化模型
来源 :统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:canoe
【摘 要】
:
从安全第一准则出发,考虑一种与其相近的思想:极大化投资末期总收益率超过给水平z的概率,在均值—Va R模型中引入了这种安全思想建立投资组合优化模型,并对模型的解进行讨论,
【作 者】
:
赵明清
李田
尚鹂
【机 构】
:
山东科技大学数学与系统科学学院
【出 处】
:
统计与管理
【发表日期】
:
2014年12期
【关键词】
:
资产组合
安全第一思想
VaR
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从安全第一准则出发,考虑一种与其相近的思想:极大化投资末期总收益率超过给水平z的概率,在均值—Va R模型中引入了这种安全思想建立投资组合优化模型,并对模型的解进行讨论,得到了投资组合的最优解以及组合收益率的期望和方差。
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