论文部分内容阅读
讨论了带交易费的可转换债券的定价问题，对常见的市场利率模型——Vasicek模型作了推广．假设市场利率服从更为一般的Hull—White模型，并在此基础上利用投资组合模拟基金收益和Ito公式建立数学模型，通过利用PDE方法，得到了解析表达式．
带交易费的可转换债券的定价
【摘 要】
：
讨论了带交易费的可转换债券的定价问题，对常见的市场利率模型——Vasicek模型作了推广．假设市场利率服从更为一般的Hull—White模型，并在此基础上利用投资组合模拟基金收益和It
【机 构】
：
连云港师范高等专科学校,上海师范大学数理学院
【出 处】
：
徐州工程学院学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2009年3期
其他文献
2009年2月21日，教育部高等学校环境科学类专业教学指导分委员会会议在我校举行。教育部高等学校环境科学类专业教学指导分委员会主任、北京大学环境学院院长张远航，徐州市人民
为适应空中交通未来的管理和发展，解决现有ATC系统中雷达数据处理架构存在的问题，对当前国际上各种主流ATC系统的雷达数据处理架构进行了分析，并从解决现有各个系统存在的共性问
春风染绿黄金岸──迎接“九五”全国黄金科技的春天本刊记者：高茹琨源头活水清如许如果说，建国４７年来，党和国家对黄金工业的一系列优惠政策是我国黄金工业发展力量的源头的话，那么
在一般人眼里，电脑病毒是个纯粹的技术问题，其实不然，电脑病毒同时也是一个社会政治问题——有虚拟世界第一杀手之称的CIH病毒作者陈盈豪在今年4月接受警方讯问时就宣称，他要“以
中国开放黄金市场之我见陈发柱作者简介：陈发柱现年４３岁，香港金银业贸易场理事长，香港添发庆丰公司董事长。１９７０年起开始从事黄金买卖，对贵金属工业及地产投资已有２０余年经验，对香港及海外
谈谈国外黄金掉期交易──一种提高黄金售价的手段袁如海近十年来，世界黄金销售领域发展和流行着一种称为“黄金掉期”的交易，对于黄金生产者来讲，这种交易实为一种有效、可靠和
为了解上海市过渡季居民室内PM2.5及PM10的污染水平,并初步分析住宅除霾系统的工作效率,利用格雷沃夫PC-3016A对样板房室内外PM2.5及PM10质量浓度进行同时测试,以计算除霾系
国际金价趋势回顾与展望殷小茵１９９５年世界黄金市场与１９９４年相比，其特点是波幅很窄，价格基本稳定。１９９４年世界黄金价格最低达每盎司３７０美元，最高达３９８美元左右，且全年在这一范围有几次大起落，而１９９５年的黄