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带交易费的可转换债券的定价
带交易费的可转换债券的定价
来源 :徐州工程学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:nienie123nie
【摘 要】
:
讨论了带交易费的可转换债券的定价问题,对常见的市场利率模型——Vasicek模型作了推广.假设市场利率服从更为一般的Hull—White模型,并在此基础上利用投资组合模拟基金收益和It
【作 者】
:
朱海燕
张寄洲
【机 构】
:
连云港师范高等专科学校,上海师范大学数理学院
【出 处】
:
徐州工程学院学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2009年3期
【关键词】
:
交易费
随机利率
可转换债券
transaction costs
stochastic interest rate
convertible bond
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讨论了带交易费的可转换债券的定价问题,对常见的市场利率模型——Vasicek模型作了推广.假设市场利率服从更为一般的Hull—White模型,并在此基础上利用投资组合模拟基金收益和Ito公式建立数学模型,通过利用PDE方法,得到了解析表达式.
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