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本文讨论了Copula函数的尾部相关性,当边缘分布是标准Fréchet分布时,计算了Copula函数的尾部相关系数及缓慢变化函数,并且得出线性混合Copula函数的尾部相关性是几乎独立的或者较强的渐近相关。
基于Copula函数的尾部相关性度量
【摘 要】
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本文讨论了Copula函数的尾部相关性,当边缘分布是标准Fréchet分布时,计算了Copula函数的尾部相关系数及缓慢变化函数,并且得出线性混合Copula函数的尾部相关性是几乎独
【机 构】
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武汉工业学院
【出 处】
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当代经济
【发表日期】
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2009年20期
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