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双障碍期权的数学模型及其定价
双障碍期权的数学模型及其定价
来源 :新疆师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq147662
【摘 要】
:
本文运用期权的风险中性定价理论,通过分析资产价格过程的性质,建立了双敲出期权的数学模型。通过变量代换.将该模型转化为热传导方程,由此得出双敲出看涨期权的定价公式。
【作 者】
:
张斌
韩萍
【机 构】
:
南京气象信息工程大学数学系,新疆财经学院应用数学系
【出 处】
:
新疆师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2004年4期
【关键词】
:
看涨期权
定价理论
资产价格
障碍
定价公式
风险中性
过程
变量代换
热传导方程
模型转化
Double barriers option Matingale
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本文运用期权的风险中性定价理论,通过分析资产价格过程的性质,建立了双敲出期权的数学模型。通过变量代换.将该模型转化为热传导方程,由此得出双敲出看涨期权的定价公式。
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