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本文运用期权的风险中性定价理论，通过分析资产价格过程的性质，建立了双敲出期权的数学模型。通过变量代换．将该模型转化为热传导方程，由此得出双敲出看涨期权的定价公式。
双障碍期权的数学模型及其定价
【摘 要】
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本文运用期权的风险中性定价理论，通过分析资产价格过程的性质，建立了双敲出期权的数学模型。通过变量代换．将该模型转化为热传导方程，由此得出双敲出看涨期权的定价公式。
【机 构】
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南京气象信息工程大学数学系,新疆财经学院应用数学系
【出 处】
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新疆师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年4期
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