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二叉树期权定价的研究
二叉树期权定价的研究
来源 :致富时代:下半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户:czd1986624
【摘 要】
:
摘要:该文将股票波动性随机变化的因素考虑到二叉树期权定价模型中,得到了可以用数值计算方法实现的一个期权定价方法,该公式比传统二叉树模型更能反映股票波动的异方差性。
【作 者】
:
黄志飞
王少华
【机 构】
:
西南财经大学经济数学学院,首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院
【出 处】
:
致富时代:下半月
【发表日期】
:
2012年3期
【关键词】
:
期权定价
二叉树模型
权证模型
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摘要:该文将股票波动性随机变化的因素考虑到二叉树期权定价模型中,得到了可以用数值计算方法实现的一个期权定价方法,该公式比传统二叉树模型更能反映股票波动的异方差性。
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