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确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义。本文讨论在期权平均价格己知的前提下如何重构隐含波动率的反问题，利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题，通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性与唯一性，并给出了极小元所满足的必要条件。
由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法
【摘 要】
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确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义。本文讨论在期权平均价格己知的前提下如何重构隐含波动率的反问题，利用Green函数法将此问题化为一个“终
【机 构】
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兰州变通大学数理与软件工程学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2006年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金(10572051);甘肃省自然科学基金(3ZS051-A25-030)
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