【摘 要】
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内容提要：文中利用实际利率作为协同机制背景，采用两雏马尔科夫机制’转换模型，对上证指数的季度对数收益率做出了实证分析。在实证的基础上，讨论了我国资本市场的波动情况，并对其运行状态背景进行了解释。最后就如何在转制模型下衡量资本市场的系统性风险（ETF）和风险模型的优化度量计算方法进行了讨论。
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内容提要：文中利用实际利率作为协同机制背景，采用两雏马尔科夫机制’转换模型，对上证指数的季度对数收益率做出了实证分析。在实证的基础上，讨论了我国资本市场的波动情况，并对其运行状态背景进行了解释。最后就如何在转制模型下衡量资本市场的系统性风险（ETF）和风险模型的优化度量计算方法进行了讨论。
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