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摘要 在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下,对支付交易费用的交换期权定价进行研究,给出了期权价格满足的偏微分方程,并发现定价模型中股票价格的幂指数与波动率弹性α的选取有关,同时交易费用受泊松强度参数λ的影响,且随着λ的变大而变小.
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[5]P P BOYLE, Y S TIAN. Pricing lookback and barrier options under the CEV process [J]. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1999, 34(2):241-264.
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