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摘要 在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下，对支付交易费用的交换期权定价进行研究，给出了期权价格满足的偏微分方程，并发现定价模型中股票价格的幂指数与波动率弹性α的选取有关，同时交易费用受泊松强度参数λ的影响，且随着λ的变大而变小.
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[5]P P BOYLE， Y S TIAN. Pricing lookback and barrier options under the CEV process [J]. The Journal of Financial and Quantitative Analysis， 1999， 34（2）：241-264.
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