风险价值法在投资银行市场风险评估中的应用

来源 :中国科技产业 | 被引量 : 0次 | 上传用户：guanyinchashe

【摘要】

：

风险价值方法(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用来测量和控制金融风险的量化模型.本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的市场风险,并应用上海证券交易所的实际数据,

【作者】

：

张忠桢杜丹

【机构】

：

武汉理工大学

【出处】

：

中国科技产业

【发表日期】

：

2004年9期

【关键词】

：

风险价值法投资银行市场风险风险评估时间序列

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

风险价值方法(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用来测量和控制金融风险的量化模型.本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的市场风险,并应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,论证了如何应用该时间序列来评估风险的大小.最后分析了VaR方法的应用范围及在我国的应用前景.

其他文献

以色列开发出小型生物毒气探测器

在超市，剧院和会议厅等大型公共场所，如果恐怖分子利用排气孔、烟道或空调管道等施放炭疽病毒这样的有害生物气体，其后果将不堪设想。为了应对这种恐怖袭击事件，以色列一家高技术

期刊

生物探测器生物气体以色列生物恐怖袭击毒气开发实时检测烟雾探测器

丙酮酸钠在深低温停循环顺行选择性脑灌注中的脑保护作用

目的：探索在深低温停循环（DHCA）期间，顺行选择性脑灌注（ASCP）含丙酮酸钠（Pyr）的血液能否有效缓解氧化应激从而发挥脑保护作用。方法随机选取45只新西兰兔，18只作为供血兔，27只用于建立

期刊

深低温停循环顺行选择性脑灌注动物模型丙酮酸钠Deep hypothermic circulatory arrestAntegrade selective

历史长河中那颗熠熠闪光的星

苦难的童年，将他带到了党的怀抱$$　　　　1911年3月5日，俄罗斯远东双城子道别河的一个贫苦农民家里，一个男娃呱呱坠地，他就是后来成长为叱咤中国东北的一员猛将，并担任延边朝鲜族

报纸

数据显示：我国科研投入增至GDP的1．30％

国家统计局最新公布的《2005年国民经济和社会发展统计公报》显示，2005年我国研究与试验发展（R＆D）经费支出2367亿元，比上年增长20．4％，占国内生产总值的1．30％。

期刊

数据显示科研投入GDP国内生产总值国家统计局统计公报社会发展国民经济

体外循环中梯度控制氧分压对紫绀型先天性心脏病心肌保护的影响

目的探讨体外循环（CPB）中梯度控制动脉氧分压（PaO2）对紫绀型先天性心脏病心肌保护的影响。方法3岁以下经皮血氧饱和度〈85％、行根治术的法洛四联症患儿90例，随机分为三组：实验1组（G1

期刊

紫绀先天性心脏病体外循环氧分压Cyanotic Congenital heart disease Cardiopulmonary bypass Ox

内源性神经生长因子在大鼠心脏缺血再灌注急性期的表达变化

目的探讨内源性神经生长因子（NGF）在大鼠心脏缺血再灌注过程中不同阶段和不同部位表达的特点.方法健康清洁级雄性SD大鼠24只,鼠龄8～10周,体重200～300 g,随机分为3组（n=8）：假手术组

期刊

神经生长因子再灌注损伤心肌大鼠Nerve growth factor Reperfusion injury Myocardium Rat

台商大陆布局鸟瞰——91％立足沿海32％产销电子电器

自1991年至2003年8月。台商在江苏、广东、福建、浙江及河北等沿海地区合计投资金额占核准对大陆投资总额约91％。惟近年来受到大陆内需逐渐开放影响。加上“西部大开发”政策

期刊

台湾省中国大陆投资产业结构发展史

厌氧-缺氧-好氧系统中β-葡萄糖苷酶的活性研究

文章通过对厌氧-缺氧-好氧系统中β-葡萄糖苷酶活性的研究，了解其与生化参数的相互关系。研究表明，用β-葡萄糖苷酶活性可代替MLSS、MLVSS或VSS／SS来表征微生物的活性；系统中β-

期刊

β-葡萄糖苷酶的活性COD污泥量总有机碳

乌司他丁自体血冷心脏停搏液对体外循环未成熟心肌保护作用的研究

目的探讨含乌司他丁自体血冷心脏停搏液对体外循环下未成熟心肌的保护作用。方法年龄≤10个月行体外循环室间隔缺损修补术患儿58例,随机分成含乌司他丁的自体血冷心脏停搏液

期刊

先天性心脏病乌司他丁未成熟心肌心肌保护Congenictal heart diseaseUlinastatinMyocardial protection

世界首台超导限流-储能系统样机研制成功

近日，世界首台超导限流储能系统样机在中国科学院电工研究所研制成功。试验表明，该样机可迅速有效地限制短路电流、进行功率补偿和平抑瞬态故障。该样机的研制是在科技部、中国

期刊

研制成功储能系统样机中国科学院电工研究所世界限流超导国家自然科学基金会短路电流瞬态故障

风险价值法在投资银行市场风险评估中的应用

与本文相关的学术论文