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基于ARCH模型的中国股票市场波动特性实证分析
基于ARCH模型的中国股票市场波动特性实证分析
来源 :美中经济评论 | 被引量 : 0次 | 上传用户:laoshuzhuimao
【摘 要】
:
本文介绍ARCH模型及其扩展模型,并利用这些模型封我国土证指数和深成指数进行研究。选择股市日收益率为指标分析了我国股票市场的波动性特徵,结果显示我国股票市场收益有明显的
【作 者】
:
孙朋丽
苏鹏
【机 构】
:
武汉大学经济与管理学院
【出 处】
:
美中经济评论
【发表日期】
:
2005年9期
【关键词】
:
股票市场
ARCH模型
GARCH模型
TARCH模型
波动性
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本文介绍ARCH模型及其扩展模型,并利用这些模型封我国土证指数和深成指数进行研究。选择股市日收益率为指标分析了我国股票市场的波动性特徵,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性、波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点。
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