【摘 要】
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计量技术在商业银行信用风险识别、度量、分析、防范等诸多方面发挥着日益显著的作用。本文在阐述现代信用风险计量技术的核心思想——VAR方法的基础上,系统比较了CreditMetr
【机 构】
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清华大学; 中国工商银行授信业务部押品价值评估处;
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计量技术在商业银行信用风险识别、度量、分析、防范等诸多方面发挥着日益显著的作用。本文在阐述现代信用风险计量技术的核心思想——VAR方法的基础上,系统比较了CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CPV模型4种信用风险计量模型。与国外银行相比,中国银行业受数据不足、引进技术消化吸收能力不足、体制不完善和人员素质有待提高等问题的影响,在风险管理方法中量化技术使用能力存在显著差距。作者提出中国银行业应尽快完善基础数据库,引进适宜的风险量化技术,加强对相关技术人才的培养,并努力创造良好的制度环境。
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