【摘 要】
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选取我国开放式基金中的15支股票型和混合型基金做为研究样本,采用GARCH-VaR模型进行风险度量研究,并通过VaR风险值的计算来衡量开放式基金的风险,同时将适合拟合金融时间序
【机 构】
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青海民族大学,青海西宁 810007
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选取我国开放式基金中的15支股票型和混合型基金做为研究样本,采用GARCH-VaR模型进行风险度量研究,并通过VaR风险值的计算来衡量开放式基金的风险,同时将适合拟合金融时间序列的GARCH模型作为VaR计算的基础,进一步增强对开放式基金市场风险测度的准确性.通过实证分析发现我国开放式基金的收益率波动特征,即具有“波动聚集性”和“尖峰厚尾”特征.同时得出结论:不同类型开放式基金风险差异明显,股票型开放式基金风险水平整体高于混合型,其中,偏股型开放式基金风险相对平衡混合型更高,投资者应根据自身风险偏好选择配置不同类型的开放式基金.
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