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利用马尔可夫转换GARCH模型分别对上证综指和富时指数进行分析，并对两个市场指数进行对比研究.结果表明，当残差项服从t分布时，该模型能够更好地拟合上证综指和富时指数.同时，上证综指和富时指数都以中低波动为主，但是富时指数的波动周期明显要比上证综指的波动周期长.
基于结构转换GARCH模型的中英股市波动率研究
【摘 要】
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利用马尔可夫转换GARCH模型分别对上证综指和富时指数进行分析，并对两个市场指数进行对比研究.结果表明，当残差项服从t分布时，该模型能够更好地拟合上证综指和富时指数.同时，上证
【机 构】
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南京财经大学应用数学学院
【出 处】
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淮海工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2018年1期
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