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期刊论文
消费和终端财富最大化的鞅方法
消费和终端财富最大化的鞅方法
来源 :上海理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Euphemia123
【摘 要】
:
讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化.采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsanov定理等理论,将原始模型进行简化,最后得
【作 者】
:
朱祎莉
【机 构】
:
上海理工大学理学院
【出 处】
:
上海理工大学学报
【发表日期】
:
2005年6期
【关键词】
:
随机微分效用
布朗运动
等价鞅测度
局部鞅
stochastic differential utility Brown motion equilibrium m
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讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化.采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsanov定理等理论,将原始模型进行简化,最后得到最优消费策略的显示解.
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