论文部分内容阅读
无机硒对青年獭兔生产性能及抗氧化性能的影响
【出 处】
:
江苏农业科学
【发表日期】
:
2017年02期
其他文献
随着金融市场的发展,传统期权已经很难满足企业、投资者对金融市场收益的需求,为此,金融机构不断推出新的金融衍生品,许多新型期权便随之产生.再装期权作为一种新型期权逐渐走进人们的视野,它的优点在于允许期权持有者锁定再装日的利润,消除在到期日可能只获得较低收入的风险.为了使再装期权定价模型更加贴合实际市场,本文将常数利率扩展为随机利率,在股票价格过程由混合分数布朗运动和Ornstein-Uhlenbec
学位
伴随着经济全球化的演进,金融衍生产品迅速发展起来.期权作为风险管理的一类重要工具,在金融市场中的地位举足轻重.选择期权相比传统期权能够降低投资成本和风险,合理定价选择期权十分重要.影响期权价格的关键因素是标的资产价格服从的随机过程,实证研究表明相较于几何布朗运动,跳扩散过程能够更好的拟合实际市场数据.因此本文研究跳扩散模型下选择期权的定价问题,主要内容如下:第一,假设标的资产价格在实际概率测度下服
学位