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给出重分式Poisson过程WHt(t)的定义及基本性质，发现WHt(f)具有重分形特征及长期依赖性、尖峰、胖尾等特征，从而可以用WHt(t)拟合股票收益的变化．在不同标度下，某些股票的绝对收益率具有长期依赖性及重分形特性．这表明中国证卷市场具有非线性特征，市场并非是完全有效的．
重分式P0isson过程——一个新的股票价格运动模型
【摘 要】
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给出重分式Poisson过程WHt(t)的定义及基本性质，发现WHt(f)具有重分形特征及长期依赖性、尖峰、胖尾等特征，从而可以用WHt(t)拟合股票收益的变化．在不同标度下，某些股票的绝对收
【机 构】
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武汉大学基础与应用数学基地,武汉大学基础与应用数学基地
【出 处】
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武汉大学学报：理学版
【发表日期】
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2005年1期
【基金项目】
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国家重点基础研究计划特别基金资助项目
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