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带有Fractional Brownian Motion和Markovian调制的随机资产积累的最优逼近控制

来源 :成都大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：fenligood

【摘 要】

：

给出了一类带有分数布朗运动（Fractional Brownian Motion,FBM）和马尔科夫过程（Markov Process,MP）的随机资产积累模型,讨论了该系统的最优逼近控制存在的问题,得到了相应的伴随

【作 者】

：

崔世崇 

【机 构】

：

长春工业大学基础科学学院

【出 处】

：

成都大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2015年4期

【关键词】

：

FRACTIONAL BROWNIAN Motion MARKOV Process 最优逼近控制 最大值原理 Ekeland变分 Ito's公式 Fra 

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给出了一类带有分数布朗运动（Fractional Brownian Motion,FBM）和马尔科夫过程（Markov Process,MP）的随机资产积累模型,讨论了该系统的最优逼近控制存在的问题,得到了相应的伴随方程哈密顿函数.应用Ekeland变分原理、Ito＇s公式及常用不等式证明了这类带有随机的资产积累系统的最优逼近控制存在的必要条件.

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