一类带马氏切换与时滞的未定权益模型的对冲策略

来源 :南京信息工程大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：shizex

【摘要】

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在风险资产服从一类带马尔科夫模式切换(马氏切换)的时滞随机微分方程模型的情形下,考虑了一个以上述风险资产为标的资产的欧式未定权益,利用Esscher变换找到了等价鞅测度,并

【作者】

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张玢玢胡良剑

【机构】

：

东华大学理学院

【出处】

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南京信息工程大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2016年6期

【关键词】

：

对冲马尔科夫模式切换(马氏切换) 时滞随机微分方程 hedging Markov switching delay stochastic differe

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在风险资产服从一类带马尔科夫模式切换(马氏切换)的时滞随机微分方程模型的情形下,考虑了一个以上述风险资产为标的资产的欧式未定权益,利用Esscher变换找到了等价鞅测度,并在此基础上得到该权益价格过程的鞅表示.同时,在资产价格过程的系数满足一定条件的假设下,给出了在由马氏切换的出现而导致的不完备市场中,通过最小化残余风险而求得的最优连续对冲策略.

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