【摘 要】
：
针对金融时间序列具有的多重分形特征,提出基于标度曲线测度沪深300指标股之间的相似性并实现聚类。该方法首先使用多标度退势波动分析（MSDFA）拟合不同自相关阶数下收益率序列
【基金项目】
：
天津市哲学社会科学研究规划项目(TJTJ13-002)
论文部分内容阅读
针对金融时间序列具有的多重分形特征,提出基于标度曲线测度沪深300指标股之间的相似性并实现聚类。该方法首先使用多标度退势波动分析（MSDFA）拟合不同自相关阶数下收益率序列的标度曲线,然后抽取其分布或形态特征构造模式向量。聚类通过含权K-means算法实现,最优类别数根据分类适确性指标（DBI）确定。结果显示,基于标度曲线的聚类能够揭示出股市的行业聚集性和板块间的关联性,在此基础上构造的投资组合可以显著降低风险,并且效果优于基于原始序列线性趋势特征的聚类。
其他文献
目的:观察参元丹(SYD)对非ST段抬高急性冠脉综合征(NSTE-ACS)患者择期PCI围手术期心肌损伤(PMI)的干预效果及其机制探索。方法:本课题采用随机、双盲、安慰剂、对照的观察方
在建筑结构的设计中,钢筋混凝土多层框架结构的房屋的基础梁位置一般都处于基顶与室内地面周边对于基础拉梁的包络设计,一般都是按照柱底内力的10%抗拉与本层的填充墙的抗压
目的探讨血小板/淋巴细胞比值(PLR)与ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者住院期间不良心血管事件是否存在相关性及其是否有预测价值。方法选择2015年1月1日至2017年12月30日于神
目前的时代不同过往,教育也在伴随着时代变革,变得更为先进,更符合时代需求。为了应对这种时代的变化,我国开始了新课程改革,在新课改的背景下,高中体育教学的改革也是十分重
非语言交际是人际交往的重要组成部分。本文通过介绍非语言行为的定义,阐述非语言交际与语言交际的关系,通过对几种非语言行为的文化对比,说明了非语言交际在交际过程中的重
四年前,筷子兄弟的短片《老男孩》,没有跌宕起伏的故事情节,没有耀眼的大牌明星,却受到了广大网民的追捧,激起了70后、80后的强烈共鸣,主题曲《老男孩》勾起了无数人怀旧的眼
认为构建以提升研究生科研能力为取向的专业学习共同体,目的在于为研究生实现学术性与应用性能力的有机融合搭建学习平台。基于对专业学习共同体的内涵解读和模型建构,提出了
透水混凝土作为一种新型绿色路面材料，其空隙率决定了路用性能。现在的文献资料对透水混凝土的渗水率和强度做了大量的研究，已经基本上确定了主要影响因素。但对于透水混凝土空
目的探讨肺炎支原体感染在小儿咳嗽变异性哮喘发病中的阳性率及相关性。方法选择106例咳嗽变异性哮喘患儿为观察组,90例反复上呼吸道感染患儿为对照组,检测血清肺炎支原体IgM
全球性金融危机不断对各国实体经济产生严重影响,最终演化为经济危机。然而经济危机既带来了挑战又带来了机遇。了解国外对经济危机研究的相关文献,有助于更有效地应对危机,