【摘 要】
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介绍了一种成熟的已广泛应用于金融领域的估计不确定性的方法——copula函数方法,并推广了n重的Frank’s copulas;在实际应用中,本文采用了俞言祥和美国西部由Boore等人给出
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介绍了一种成熟的已广泛应用于金融领域的估计不确定性的方法——copula函数方法,并推广了n重的Frank’s copulas;在实际应用中,本文采用了俞言祥和美国西部由Boore等人给出的两个衰减模型,针对其中存在的模型不确定性以及它们之间的相互依赖性,构造出概率意义上联合的copula分布函数,并将其应用于实例分析.结果表明,对比于传统逻辑树中所用的线性结合方法,copula将两者带来的概率分布写成一个联合概率分布,能够很好地考虑双方不尽相同的意见.另外,由于copula函数可采用各种各样的边际分布函数来获得联合概率分布,且在金融风险投资评估已有大量的应用,因此在现代地震危险性评估中将有着广泛的前景.
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