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期权定价一直是现代金融领域研究的核心.考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循分数几何Liu过程的假设下,研究双向欧式期权的定价问题.给出了双向欧式期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值的情况下给出数值算例.
标的股票服从分数几何Liu过程的双向期权定价模型
【摘 要】
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期权定价一直是现代金融领域研究的核心.考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循分数几何Liu过程的假设下,研究双向欧式期权的定价问题.给出了双向欧式期权
【机 构】
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宁夏大学数学计算机学院
【出 处】
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宁夏师范学院学报
【发表日期】
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2011年6期
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