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研究贷款利率大于存款利率下具有随机跳跃收入的最优策略,拓展了Merton模型.给出了财富预算方程,运用动态规划原理及随机分析导出该问题的HJB方程,并由此得到一般情形下抽象形式的解.在一类特殊HARA情形下讨论了具有显式反馈形式的最优消费和投资策略.
存贷利率不等下具有随机跳跃收入的消费与投资策略
【摘 要】
：
研究贷款利率大于存款利率下具有随机跳跃收入的最优策略,拓展了Merton模型.给出了财富预算方程,运用动态规划原理及随机分析导出该问题的HJB方程,并由此得到一般情形下抽象
【机 构】
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重庆大学自动化系,400044重庆大学工商管理学院;电子科技大学工商管理学院;
【出 处】
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控制与决策
【发表日期】
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2000年6期
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