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在标的资产价格遵循对数正态扩散过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法.运用等价鞅测度变换方法导出与汇率相关的几何平均亚式交换期权的定价公式.
与汇率相关的几何平均亚式交换期权定价公式
【摘 要】
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在标的资产价格遵循对数正态扩散过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法.运用等价鞅测度变换方法导出与汇率相关的几何平均亚式交换期权的定价公式
【机 构】
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华侨大学数学系
【出 处】
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福州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年5期
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