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Pricing Formulae of Asian Options under the Fractional Brownian Motion
Pricing Formulae of Asian Options under the Fractional Brownian Motion
来源 :东华大学学报:英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nightcatwu
【摘 要】
:
在这份报纸,几何平均亚洲电话选择与的定价公式修理,在部分 Brownian 运动( FBM )下面的漂浮的罢工价格被为几何平均亚洲选择的 .The 叫放同等值是的部分微分方程( PDE )的方法
【作 者】
:
张超
张寄洲
【机 构】
:
Mathematics&ScienceCollege
【出 处】
:
东华大学学报:英文版
【发表日期】
:
2010年5期
【关键词】
:
部分
Brownian
运动
亚洲选择
Black-Scholes
公式
fractional Brownian motion Asian option Bla
【基金项目】
:
Shanghai Leading Academic Discipline Project China(No.S30405), Special Funds for Major Specialties of Shanghai Education Committee China
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在这份报纸,几何平均亚洲电话选择与的定价公式修理,在部分 Brownian 运动( FBM )下面的漂浮的罢工价格被为几何平均亚洲选择的 .The 叫放同等值是的部分微分方程( PDE )的方法给出 given.The 结果是选择定价在下面的归纳标准 Brownian 运动。
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