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沪港通的开通理论上可以有效的减缓AH股折溢价的现象。文章编制了沪港通标的两地上市的A股指数和H股指数,在对两指数的日收益率序列进行一系列检验的基础上建立了DCC-GARCH模型,得出了两指数日收益率的动态相关系数。证实了沪港通开通之后有效的加强了两指数之间的联动性。
沪港通对AH股联动性影响几何——基于DCC-GARCH模型
【摘 要】
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沪港通的开通理论上可以有效的减缓AH股折溢价的现象。文章编制了沪港通标的两地上市的A股指数和H股指数,在对两指数的日收益率序列进行一系列检验的基础上建立了DCC-GARCH模
【机 构】
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宿迁学院商学院,南京航空航天大学经济管理学院,
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2016年03期
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