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以季节单位根的自回归时间序列统计量的分布
以季节单位根的自回归时间序列统计量的分布
来源 :延边大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:feierdalong
【摘 要】
:
在平均值为零或平均值为已知的季节时间序列模型中,根据加权对称估计量提出单位根的检验统计量,并求出此统计量的极限分布的表达式。用Monte Carlo方法计算出此统计量和极限分布的实验百
【作 者】
:
金兰
【机 构】
:
延边大学师范学院数学系
【出 处】
:
延边大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
1998年4期
【关键词】
:
时间序列
季节单位根
检验
统计量
自回归
Time series
Seasonal unit root
Unit root test
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在平均值为零或平均值为已知的季节时间序列模型中,根据加权对称估计量提出单位根的检验统计量,并求出此统计量的极限分布的表达式。用Monte Carlo方法计算出此统计量和极限分布的实验百分位数值和势权值,并与通常的最小方差统计量作出比较。
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