【摘 要】
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主要讨论 Va R模型中有关波动率的估计方法 .通过拉格朗日检验 ( LM) ,发现上海股市的日收益率服从 ARCH过程 .分别采用 GARCH( 1 ,1 )模型、Risk Metrics和移动平均法预测上
【机 构】
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湘财证券研究发展中心,重庆大学工商管理学院,湖南大学工商管理学院 湖南长沙410005rrrrrrrrrn,重庆400044rrrrrrrrrn,湖南长沙410
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主要讨论 Va R模型中有关波动率的估计方法 .通过拉格朗日检验 ( LM) ,发现上海股市的日收益率服从 ARCH过程 .分别采用 GARCH( 1 ,1 )模型、Risk Metrics和移动平均法预测上海股市日收益率的波动性 ,计算每天的 Va R.返回式检验表明 ,GARCH( 1 ,1 )模型比 Risk Metrics和移动平均法能更准确地反映我国上海股市的风险
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