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主要以Black-Scholes定价模型为主要的理论工具,选取香港恒生指数具有代表性的认购权证5577和4504及其正股的数据作样本,应用历史波动率计算了权证的理论价格;通过格兰因因果检验和偏离度分析,检验了市场定价的合理性和有效性。
基于B-S定价模型下的香港认购权证价格偏差分析
【摘 要】
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主要以Black-Scholes定价模型为主要的理论工具,选取香港恒生指数具有代表性的认购权证5577和4504及其正股的数据作样本,应用历史波动率计算了权证的理论价格;通过格兰因因果
【机 构】
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北方工业大学经济管理学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2008年8期
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