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针对多目标优化过程中如何根据个人偏好确定各目标权重的问题,提出一种约束优化方法以获得各目标的最佳权重.首先,将目标权重计算问题转化为综合适应度最大方差计算问题;然后,将个人偏好转化为最大方差问题不等式约束条件;最后,利用遗传算法和梯度投影法求解约束优化问题以获得最佳的目标权重.在电力机车故障维修策略决策过程中应用该算法计算各部件经济性、安全性等目标权重,实验结果验证了所提出方法能够获得满足个人偏好的最佳目标权重.