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为解决蒙特卡罗方法欧式期权定价过程中计算量巨大的问题,提出采用并行蒙特卡罗方法的解决方案.首先用蒙特卡罗方法对欧式认购期权定价过程进行建模,用符合对数正态分布的伪随机数代替随机数;然后采用可移植消息传递标准MPI在分布式存储结构的机群系统上设计并实现并行算法.该并行算法缩短了计算时间,效率较高.