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风险价值法是近些年广泛使用的风险管理工具。Markowitz 均值方差模型是经典的风险管理工具。将风险价值应用到 Markowitz 均值方差模型中，构建风险价值约束下的 Markowitz均值方差模型，具有重要意义。
VaR约束下的均值方差模型分析
【摘 要】
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风险价值法是近些年广泛使用的风险管理工具。Markowitz 均值方差模型是经典的风险管理工具。将风险价值应用到 Markowitz 均值方差模型中，构建风险价值约束下的 Markowitz均
【机 构】
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淮北师范大学数学科学学院,淮北师范大学科技处
【出 处】
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淮北职业技术学院学报
【发表日期】
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2014年2期
【基金项目】
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安徽省社科规划重点委托项目“皖北地区新型工业化发展问题研究”(编号:AHSKW2010D05)的研究成果
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