【摘 要】
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CPI指数对宏观经济管理有着重要的作用,国家对宏观经济调控的效果一定程度上依赖于CH指数统计和预测的时效性、准确性.本文融合了官方CH、线上CH以及网络搜索指数三种数据,基于多源异步混频数据构建了预测月度CH的自回归混合频率数据抽样模型(AR-MIDAS).研究发现:利用官方CPI、线上CH以及高频网络关键词搜索指数的预测方法可以提高消费价格指数预测的准确性;在CH数据正式发布前20天左右,利用自回归混频数据模型可以提供预测精度更高的CH预测值;模型也提高了捕捉CPI变动趋势的结构变化能力.
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CPI指数对宏观经济管理有着重要的作用,国家对宏观经济调控的效果一定程度上依赖于CH指数统计和预测的时效性、准确性.本文融合了官方CH、线上CH以及网络搜索指数三种数据,基于多源异步混频数据构建了预测月度CH的自回归混合频率数据抽样模型(AR-MIDAS).研究发现:利用官方CPI、线上CH以及高频网络关键词搜索指数的预测方法可以提高消费价格指数预测的准确性;在CH数据正式发布前20天左右,利用自回归混频数据模型可以提供预测精度更高的CH预测值;模型也提高了捕捉CPI变动趋势的结构变化能力.
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