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文章选取沪深300中的10个行业指数为样本,采用多元回归模型、ARCH族模型等方法,实证研究了中国股票市场行业板块波动的特性和关联度问题。研究发现：中国股市各行业板块对股市整体波动的贡献度存在着明显的差别,存在着波动集聚性、持续性和急剧冲击性特点,行业板块间存在着显著的相关性和格兰杰因果关系,表明行业间存在着波动传导性。