【摘 要】
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股市预测一直是热门且重要的研究课题.本文运用基于规则的方法和马尔科夫区制转换模型对1990年12月19日—2018年12月31日的上证综指牛、熊市状态展开识别及预测研究,并建立新
【机 构】
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南京工业大学,江苏 南京 210009;江苏银行常州分行,江苏 常州 213000
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股市预测一直是热门且重要的研究课题.本文运用基于规则的方法和马尔科夫区制转换模型对1990年12月19日—2018年12月31日的上证综指牛、熊市状态展开识别及预测研究,并建立新的评估体系对结果进行评估.研究表明:在识别中,基于规则的方法表现的更好;而在预测中,马尔科夫区制转换模型表现得更好;宏观预测变量的加入对各类方法的识别和预测结果有一定影响,然而影响有限.究其原因,可能是我国宏观经济与股市情况存在一定的失真,宏观经济与股市间的传导关联性不强.
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