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引入非凹非凸的典型交易成本函数形式,提出了基于概率准则的组合投资问题的相关机会模型.模型中采用了亏损概率的风险测度形式,克服了传统模型中以收益方差或协方差作为风险测度的缺陷.另外,给出了模型的等阶形式及其最优解的Kuhn-Tucker条件.
具有典型交易成本的组合投资问题的相关机会模型
【摘 要】
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引入非凹非凸的典型交易成本函数形式,提出了基于概率准则的组合投资问题的相关机会模型.模型中采用了亏损概率的风险测度形式,克服了传统模型中以收益方差或协方差作为风险
【机 构】
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广东肇庆学院数学系,西安电子科技大学理学院数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2007年S1期
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