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针对风险因子分布是高峰厚尾且不精确情况,研究了线性投资组合的VaR和ES的计算问题.根据Yosida观点,将风险因子作为模糊随机变量,同时处理变量的随机性和模糊性.将Yosida模型扩展到一般化的梯形模糊随机变量,给出了不精确情形下的VaR估计表达式.在数值计算中给出了中国股票市场中3个投资组合计算的实例,证明了模型的有效性.