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二次锥规划方法在误差追踪投资组合中的应用
二次锥规划方法在误差追踪投资组合中的应用
来源 :通化师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhubajie527
【摘 要】
:
主要研究证劵投资组合中的误差追踪模型,并将此模型转换成二次锥规划模型,然后利用SDPT3软件来求解二次锥规划,以致解决误差追踪问题.
【作 者】
:
白颉
赵志国
【机 构】
:
太原学院数学系
【出 处】
:
通化师范学院学报
【发表日期】
:
2016年6期
【关键词】
:
二次锥规划
投资组合
最优化方法
the second-order cone programming
Portfolio Selection Problem
【基金项目】
:
国家自然科学基金(71561008)
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主要研究证劵投资组合中的误差追踪模型,并将此模型转换成二次锥规划模型,然后利用SDPT3软件来求解二次锥规划,以致解决误差追踪问题.
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