【摘 要】
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基于不同市态下我国股市、债市及汇市指数收益数据分析了三者间的动态相关及波动溢出效应，并对相应溢出风险作了量化测度，结论表明：不同市态下，三个金融市场间的动态关联性及波动
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基于不同市态下我国股市、债市及汇市指数收益数据分析了三者间的动态相关及波动溢出效应，并对相应溢出风险作了量化测度，结论表明：不同市态下，三个金融市场间的动态关联性及波动溢出效应存在明显的异化现象。股市与债市间的波动溢出效应较弱，汇市的波动更多受债市信息的影响。相关金融市场间存在风险传染，其波动溢出效应不但增加了单市场的风险，同时也增加了组合风险；不考虑市场间的波动溢出效应将低估市场风险。
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