Fused Lasso模型的特征选择

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该文考虑了一类Fused Lasso问题的特征选择方法。与之前的方法不同,该文利用变分不等式为对偶问题提供充要条件,构造了特征选择方法。通过给出优化问题的对偶问题,进而导出对偶问题变分不等式形式下的必要条件。构造一个包含对偶最优解的对偶可行域,并在这个可行域上估计对偶约束上界,建立筛选规则,识别出具有相同系数的相邻特征,进而实现特征剔除。
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