金融市场价格标度行为的实证研究

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hrmcttkl

【摘要】

：

应用扩散熵方法分析道琼斯工业平均指数概率分布函数P（x，t）的标度行为，得到反映其内在特性的标度值，同时给出了不同时间尺度t下扩散过程的对数概率分布函数log10（P（x，t）），该分布函数中心

【作者】

：

蔡世民周佩玲杨春霞汪秉宏杨会杰周涛

【机构】

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中国科学技术大学电子科学与技术系,中国科学技术大学近代物理系

【出处】

：

中国科学技术大学学报

【发表日期】

：

2006年12期

【关键词】

：

金融复杂性标度值扩散熵实数阶矩分析 financial complexity scaling value diffusion entropy fracti

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应用扩散熵方法分析道琼斯工业平均指数概率分布函数P（x，t）的标度行为，得到反映其内在特性的标度值，同时给出了不同时间尺度t下扩散过程的对数概率分布函数log10（P（x，t）），该分布函数中心符合Levy分布，两端具有胖尾特征．由于扩散过程的概率分布函数是非Gaussian型，因此应用扩散熵方法分析其标度行为优于其他方法，而采用实数阶矩估计的标度值明显偏离扩散熵所计算的值．

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