【摘 要】
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针对高维特性对多元时间序列数据挖掘过程和结果的影响,以及传统主成分分析方法在多元时间序列数据特征表示上的局限性,提出一种基于变量相关性的多元时间序列数据特征表示方
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(61300139);福建省中青年教师教育科研项目(JAS14024);华侨大学中青年教师科研提升计划项目(ZQN-PY220)
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针对高维特性对多元时间序列数据挖掘过程和结果的影响,以及传统主成分分析方法在多元时间序列数据特征表示上的局限性,提出一种基于变量相关性的多元时间序列数据特征表示方法.通过协方差矩阵描述每个多元时间序列的分布特征和变量相关关系,利用主成分分析方法对综合协方差矩阵进行主元分析,进而实现多元时间序列的数据降维和特征表示.实验结果表明,所提出的方法不仅能提高多元时间序列数据挖掘的质量,还可以对不等长多元时间序列进行快速有效的挖掘.
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