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期刊论文
中国证券市场的混沌性检验
中国证券市场的混沌性检验
来源 :中南财经政法大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:datouuupp
【摘 要】
:
本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以
【作 者】
:
杨凌
颜日初
【机 构】
:
中南财经政法大学信息学院
【出 处】
:
中南财经政法大学学报
【发表日期】
:
2003年6期
【关键词】
:
混沌
关联维
LYAPUNOV指数
Chaos Correlation Dimension Lyapunov Exponent
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本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统.本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程.
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