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这份报纸在一个结构的跳散开模型下面考虑 collateralized 债义务 tranches 的定价问题,在每个参考书实体的财产价值被一个几何 Brownian 运动产生并且与不对称的双指数的分布跳的地方。在单个实体的普通因素上调节了,这纸得到有条件的分发,并且进一步获得整个参考书公事包的损失分发。基于半分析的途径, collateralized 债义务 tranches 的公平传播,即, collateralized 债义务 tranches 的价格,被导出。