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货币市场运行对央票收益率影响的实证分析
货币市场运行对央票收益率影响的实证分析
来源 :债券 | 被引量 : 0次 | 上传用户:my163mail12
【摘 要】
:
本文采用近6年的相关数据,通过格兰杰(Granger)非因果关系检验及建立EGARCH模型进行实证分析,发现7天回购利率对1年期央行票据收益率有着显著影响,而且这种影响在波动上是单
【作 者】
:
崔小龙
【机 构】
:
哈尔滨银行金融市场部
【出 处】
:
债券
【发表日期】
:
2012年2期
【关键词】
:
央行票据7天回购利率
格兰杰非因果关系检验EGARCH模型
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本文采用近6年的相关数据,通过格兰杰(Granger)非因果关系检验及建立EGARCH模型进行实证分析,发现7天回购利率对1年期央行票据收益率有着显著影响,而且这种影响在波动上是单方向传导,同时多空的信用冲击影响具有显著的非常对称效应。
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