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运用基于公司价值基础上的违约信用风险模型,在完全市场中,对带有违约风险的外国股票欧式买入期权定价模型进行研究.采用等价鞅测度变换的方法,对有违约风险的用国内货币执行价的外国股票欧式买入期权和有违约风险的用外币执行价的外国股票欧式买入期权给出了封闭形式的解析定价公式.
考虑违约风险的外国股票欧式买入期权定价公式
【摘 要】
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运用基于公司价值基础上的违约信用风险模型,在完全市场中,对带有违约风险的外国股票欧式买入期权定价模型进行研究.采用等价鞅测度变换的方法,对有违约风险的用国内货币执行
【机 构】
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宁德师范学院数学系,厦门大学数学科学学院
【出 处】
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宁德师专学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年2期
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