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运用蒙特卡罗模拟方法估计银行业操作风险时，对于事件发生频率，一般不考虑预测模型参数的时变性，致使预测结果存在较大偏差。针对这一不足，建立了灰色动态残差GM（1，1）模型来估计与预测损失事件的发生频率，并通过对起始时点的比较选择和残差的修正．进一步改进了预测模型。再用蒙特卡罗方法对操作风险的损失金额进行模拟，配合使用所建立的损失事件发生频率预测模型，得到商业银行操作风险的损失值，并据以确定监管资本和减少商业银行操作风险的对策。