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本文以马柯维兹投资组合理论为基础,通过对股票市场风险因素的分析,把VAR方法引入股票投资组合的风险管理当中,为投资者制定规避风险组合方案以及实际操作提供有益的帮助。
股票投资组合VAR分析与应用
【摘 要】
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本文以马柯维兹投资组合理论为基础,通过对股票市场风险因素的分析,把VAR方法引入股票投资组合的风险管理当中,为投资者制定规避风险组合方案以及实际操作提供有益的帮助。
【机 构】
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中共合肥市委党校,安徽大学
【出 处】
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宿州教育学院学报
【发表日期】
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2008年06期
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