【摘 要】
：
针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与
【基金项目】
：
中央高校基本科研业务费专项资金(JGK101658)
论文部分内容阅读
针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与算子半群理论下的帕德逼近方法相结合,不仅很好地处理了Crank-Nicolson方法在障碍点附近发散问题,而且保留了该方法的精度高和稳定性强的优势.在此基础上,讨论了不同的市场波动率、收益利率和无风险利率对产品价值的影响.数值算例表明,该方法与实际情况吻合较好.
其他文献
疗养院作为各种慢性病人、职业病人、疾病康复者以及健康人士调养身体,康复病情的医疗机构,伴随着人类社会进步,经济条件逐渐提高,疗养院越来越受到人们的重视,而其中的景观
中国山岳的开发历史悠久,中国名山在当前多作为国家风景名胜区,其中部分还进入了世界遗产名录。这些宝贵的自然和文化遗产历经数千年仍能较好得到保留,对其认识和保护的历史
为提高建筑施工全员安全管理水平,运用演化博弈理论研究特定群体结构的工人参与安全管理意愿。以二维三角晶格复杂网络表征工人群体结构。从公共物品博弈角度,构建建筑工人参
在明确有色金属矿山地质找矿理论基础的前提下,对能够可持续发展的矿产进行了归类,并对维持有色金属矿山地质找矿可持续发展的对策进行了探讨。
设计实现一种基于FPGA的视频采集显示系统，包括视频图像的采集、处理与显示3个部分。视频图像部分采用CCD摄像头OV7670作为视频数据的采集，利用在FPGA中构建FIFO并配合SDRAM高
<正>电子商务档案是电子商务活动过程中各经济主体直接形成的具有保存价值的各种形式的原始记录。电子商务档案与其它类型的纸质档案相比具有明显的虚拟性、复杂性、集成性等
利用双线性对提出一种基于身份的多接收者的代理签密方案,为电子政务和电子商务中具有多名合法接收者的签密问题提供了解决途径.此方案既保持了基于身份加密的优点,又具有可
以硅灰石为原料,E51型环氧树脂为包覆剂,采用原位碳化法,使碳包覆在硅灰石表面,制备具有导电性和橡胶补强功能的碳/硅灰石复合粉体。采用白度仪、粒度仪、光学显微镜、扫描电
肿瘤坏死因子配体超家族成员14(TNFSF14)又称为CD258或LIGHT。它因具有可以直接诱导肿瘤细胞凋亡和激活免疫反应的作用,使其成为了肿瘤基因治疗的热门选择。近年来,越来越多
目前中医受到了关注,但是对于中医文化传播的研究相对较少,种种问题也随之突显,传媒在其中承担着很大的责任。如何发挥大众媒介的最大效能来传承中医文化就成了目前迫切需要