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EaR方法是一种新兴的现代风险管理技术，用EaR（在险价值）可作为信用风险度量的工具。介绍了EaR方法的定义和信用风险EaR的计算步骤，由于现实市场中贷款价值不服从正态分布，通过实证分析得出，在计算过程中对贷款价值的α-分位数用线性插值法进行修正更为合理。
基于EaR的信用风险研究
【摘 要】
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EaR方法是一种新兴的现代风险管理技术，用EaR（在险价值）可作为信用风险度量的工具。介绍了EaR方法的定义和信用风险EaR的计算步骤，由于现实市场中贷款价值不服从正态分布，通过实证
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
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长江大学学报自然科学版：理工卷
【发表日期】
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2008年1期
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